Que es el VWAP
El VWAP (Volume Weighted Average Price) es el precio medio ponderado por volumen de la sesion. Es el nivel de referencia mas importante para los traders institucionales porque representa el precio justo del mercado. Si estas comprando por encima del VWAP, estas pagando mas que el promedio; si compras por debajo, estas consiguiendo un descuento.
Los algoritmos institucionales utilizan el VWAP como benchmark para ejecutar ordenes grandes. Esto hace que el VWAP sea un nivel de soporte/resistencia dinamico extremadamente fiable.
Caracteristicas
- VWAP de sesion: Calculo automatico del precio medio ponderado por volumen de la sesion actual.
- Bandas de desviacion estandar: +1, +2, -1, -2 desviaciones para identificar niveles de extension.
- Multiples periodos: VWAP diario, semanal y mensual en el mismo grafico.
- Colores personalizables: Adapta cada nivel a tu preferencia visual.
Como usar el VWAP
- Mean reversion: Cuando el precio se aleja significativamente del VWAP (toca bandas +2/-2), tiende a revertir.
- Tendencia: Precio sostenido por encima del VWAP = tendencia alcista. Por debajo = tendencia bajista.
- Apertura: Si el mercado abre por encima del VWAP del dia anterior, sesgo alcista inicial.
- Combinar con Volume Profile: VWAP + POC en la misma zona = nivel de soporte/resistencia muy fuerte.